En la página 8 y siguientes de la revista de julio de 2008 de Futures and Options Trader, aparece un sistema de trading interesante, de un CTA llamado Joe Krutsinger. El sistema se llama "Pre-Trend reversal system"
La base del sistema es la de identificar mercados calmados y entonces aprovecharlos entrando a la contra, es decir comprando tras movimientos a la baja previos, y al revés vendiendo en movimientos compradores.
Sus reglas de entrada son las siguientes:
A- Cierra cortos y entra largos si:
1- El cierre de hoy está por debajo del cierre de dos días antes.
2- El rango de hoy, es decir el máximo menos el mínimo, es menor que la media del rango de los últimos tres días.
3- El cierre de hoy está por debajo de la apertura de hoy.
Si todas las reglas se cumplen se compra .
B- Cierra largos y entra cortos si:
1- El cierre de hoy está por encima del cierre de dos días antes.
2- El rango de hoy, es decir el máximo menos el mínimo, es menor que la media del rango de los últimos tres días.
3- El cierre de hoy está por encima de la apertura de hoy.
Si todas las reglas se cumplen se vende.
Además se añade un stop de tiempo, por el cual se debe salir de la operación si la duración del trade es igual o superior al período de tiempo de stop optimizado. Se aconseja optimizar lo que mejor vaya entre 1 a 50 días en al menos 9 futuros. Si no se puede operar con tantos pues se optimiza con lo que se vaya a trabajar.
El autor comenta que el sistema mejora si le añaden stop loss al gusto del operador.
Los resultados sin uso del stop loss, con los que aún serían mejores, son interesantes
